Paul Bonnefoy

Increasing use of stochastic economic scenarios for valuation of liabilities has put more pressure on the operational process of carriers, but the RNG can help.

本稿では、使用するパラメータと結果のクオリティとの興味深いトレードオフを示す、一定の弾力的ボラティリティがある（constant elastic volatility）Liborマーケットモデルを取り上げます。

ニューラルネットワークを用いて計算時間を大幅に削減した、複合的リスクニュートラルモデルの較正テクニックについてお伝えします。

Learn why the best economic scenario generator solution provides the choice of different methods and what challenges real world models pose.

As it is now crucial to get fast calibration procedures for a certain model, Milliman developed an advanced parameter inference strategy allowing to set such interest rate models in a significantly faster way compared to the classical methods available today.