幅広いソルベンシーの算出方法を評価することで、保険会社は投資戦略に内在するリスクや、長期的な財務レジリエンスへの影響について、より深い知見を得ることができます。本稿では、複数年にわたるソルベンシー予測を行うための分析フレームワークを構築し、確率論的モデリング手法を導入することによる付加価値について考察します。

決定論的フレームワークを確率論的なものに拡張することで、ソルベンシー分析に新たな次元が加わり、不確実性やボラティリティをより包括的に理解できるようになります。確率論的手法は、単一の想定シナリオに頼るのではなく、様々な市場リスクや経済リスクから生じる多様な結果の広範な分布を生成します。これにより、資本市場、負債評価、資本要件の間の不確実性や相互作用について、より深く理解することが可能です。

主なポイント

• 保険会社向けの決定論的ソルベンシーII資本予測
• 代替的な資産配分戦略の評価
• 基本プロジェクションに追加的な知見をもたらす確率的経済シナリオ
• 決定論的プロジェクションでは捉えきれなかった様々な選択肢のボラティリティの評価